Bước tiến trên con đường triển khai Basel II của Vietcombank
(PLO)- Vietcombank vừa công bố hoàn thành xây dựng các mô hình LGD/EAD cho danh mục khách hàng doanh nghiệp theo phương pháp nâng cao (A-IRB).

Tiếp nối thành công của các dự án xây dựng mô hình rủi ro tín dụng Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017 và mô hình định lượng Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng Bán lẻ trong năm 2018, Vietcombank công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình LGD và EAD cho danh mục khách hàng doanh nghiệp.

Kết quả này không chỉ đóng vai trò then chốt trong quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro mà còn góp phần đưa Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong, sẵn sàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB).

Dự án đã huy động nguồn lực từ hơn 80 chi nhánh tham gia vào quá trình số hóa và rà soát dữ liệu. Kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đều đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng các kết quả mô hình hóa PD, LGD và EAD vào công tác phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực quản lý rủi ro, qua đó góp phần duy trì vị thế ngân hàng số 1 và hình ảnh ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam.

HỒNG NHUNG